머리말

본서는 경제학뿐만 아니라 경영학, 교육학, 심리학, 정치학, 행정학 등 다양한 전공분야의 독자들에게 가능한 빠른 시간 내에 쉽게 계량경제학적 방법론을 이해시키기 위한 것이다. 본서에서는 가능한 한 이론보다는 응용적인 면을 강조하여 실무적 도움이 되도록 하였다. 계량경제학의 응용을 위한 수단으로서는 Stata란 통계패키지를 활용하였다. 계량경제학 이론에 대한 이해가 부족하더라도, Stata를 통해 계량경제학 방법론을 이해할 수 있게 하여 단시간 내에 누구든지 전문가 수준의 응용능력을 갖게 하였다.
대학교 저학년 과정부터 공부하게 되는 응용통계, 계량경제학을 쉽게 이해할 수 있도록 저자의 과거 실증분석 경험을 이용하여 많은 실증사례를 활용하였다. 쉽게 서술했지만 학부수준의 계량경제학 지식뿐만 아니라 석ㆍ박사 과정의 대학원생들, 기타 연구원들에게도 도움이 될 수 있게 했다. 대부분 계량경제학 교과서와 달리 수학적 표현을 최소화하고 있지만 계량경제학의 본질과 응용능력을 익히는 데 아주 좋은 지침서가 될 것이다.
본서는 풍부한 사례를 통해 계량 경제학을 응용하는 데 중점을 두었다. 독자들은 이 책을 통해 현실에서 활용될 수 있는 생생한 계량경제학적 분석기법을 배우게 될 것이다. 또 이론으로 배운 사회과학분야의 다양한 이론들이 실제 실증연구에서 어떻게 활용되는가를 생생하게 볼 수 있는 기회가 될 것이다.
다양한 학문분야에서 계량경제학이 활용되는 것은 이제 흔한 일이 되었다. 본서를 일독한 독자들은 분명 계량경제학의 본질과 응용력을 한 단계 업그레이드했다는 것을 느낄 것이다. 자신의 생산성이 수십 배 증가하였다고 자평하게 될 것이다. 이미 계량경제학과 Stata활용법을 잘 알고 있는 독자들도 본서를 통해 자신의 생산성을 더 높일 수 있을 것이다.
필자는 30년 전쯤 비슷한 책을 출판하여 좋은 평가를 받은 적이 있다. 새로운 책을 집필해달라는 많은 사람들의 격려가 있었지만 많은 부담을 느껴왔다. 은퇴시점이 되면서 평생의 경험을 하나의 책으로 엮어서 후학들에게 남기는 것도 큰 의미가 있을 것으로 생각하여 본서를 저술했다.
본서의 저술을 위해 국내외 대부분 계량경제학 교과서, Stata관련 서적, 동영상 자료, 다양한 실증논문과 데이터베이스들을 이용하였다. 독자들이 계량경제학에 흥미를 느끼도록 소재와 내용, 서술방법을 고민하는 과정이었다. 가능한 한 필자만의 독창적인 내용의 틀을 세우기 위해 노력하였다. 여기서 배운 Stata를 이용한 계량경제학 지식은 독자 자신의 독창적 연구에 도움이 될 것이다. 본서를 통해 독자들이 자신의 생산성을 크게 높일 수 있기를 기대한다.
필자는 본서가 완성되기까지 많은 사람의 도움을 받았다. 필자는 먼저 약 30년 전 미국 노던 일리노이 대학(Northern Illinois University) 유학시절 지도교수로서 많은 지도해주신 Jene K. Kwon(한국이름, 권진균), Susan Porter-Hudak, Khan A. Mohabbat 교수에게 감사한다. 또 필자와 함께 연구하면서 많은 영감을 준 미국 폴로리다 애틀랜틱 대학((Florida Atlantic University)의 윤기향 교수, 한국기술교육대학의 최두열 교수에게 감사드린다.
필자는 본서의 출판을 허락해 준 박영사 안종만 회장님과 안상준 대표님, 출판을 기획한 오치웅, 많은 양의 원고를 읽고 교정해준 전채린 과장님께 감사를 드린다. 본서를 출판하기까지 소홀했던 가족에 대한 사랑의 말도 여기에 남긴다.

2019. 12.
필자 박승록

본서의 활용방법

01 자기 수준에 맞추어 학습하자 1
02 숲을 먼저보고 나무를 보자 2
03 동영상 강의를 잘 활용하자 2
04 스스로 익히자 3
05 이론과 실무를 번갈아 학습하며 업그레이드하자 3
06 스스로 에러(error)를 해결하자 3
07 사용자 작성 프로그램을 잘 사용하자 4
08 다른 범용 프로그래밍 언어를 하나라도 배우자 4
09 본서를 읽는 방법 5

PART 01 응용계량경제학 기초

CHAPTER 01 계량경제학의 본질 9
01 계량경제학의 본질 9
02 계량경제학의 목표 11
03 계량경제학의 분석단계 11
04 바람직한 계량경제학 모형의 조건 21
CHAPTER 02 Stata 활용법 기초 24
01 Stata 기초의 이해 24
02 Stata 무조건 따라하기 35
03 효과적인 do 파일 만들기 42
CHAPTER 03 데이터 처리 44
01 자료와 통계 용어 44
02 Stata와 데이터 처리 45
03 Stata 활용전 자료수집과 처리 47
04 Stata로 자료 읽어 들이기 49
05 변수생성(variable creation) 51
06 더미변수의 생성 57
07 데이터세트 합치기(merge and append) 58
08 데이터세트의 형태 바꾸기(reshape) 63
09 반복처리(repetition) 65
10 생성된 변수에 라벨 붙이기(labeling of variable) 69
11 생성된 변수의 확인 70
12 데이터세트의 보관과 관리 71
CHAPTER 04 자료의 시각화(그래프) 74
01 그래프의 중요성과 종류 74
02 그래프 양식의 조정 76
03 그래프 옵션 부여 78
04 Stata 그래프의 편집 82

PART 02 최소자승법

CHAPTER 01 최소자승법 87
01 최소자승법의 이론적 배경 87
02 가우스-마코프 정리 102
03 Stata를 이용한 단순회귀분석 사례 113
CHAPTER 02 최소자승법과 정규성 121
01 최소자승법에서 정규성 121
02 개별 회귀계수의 유의성 검정(개별검정) 125
03 전반적 유의성 검정(전체검정) 129
04 고전적 최소자승법과 예측구간 132
05 Stata를 이용한 정규성 검정 사례 135
CHAPTER 03 모형설정과 함수형태 141
01 다양한 함수형태 141
02 비선형함수의 선형변환 144
03 상호작용 반영 함수 149
04 파라미터에 대한 비선형함수 150
05 모형설정오류(model specification error) 151
06 Stata를 이용한 모형설정오류 탐지 155
CHAPTER 04 더미변수의 활용 157
01 정성적 자료의 정량화 157
02 더미변수와 절편 및 기울기 158
03 Stata에서의 더미변수 생성과 활용 162
04 구조변화 검정 166
CHAPTER 05 Stata 아웃풋의 문서화 168
01 Stata 아웃풋의 문서화 168
02 그래프의 문서화 172

PART 03 계량경제학적 평가주제

CHAPTER 01 다중공선성 175
01 다중공선성의 개념과 형태 175
02 다중공선성 문제의 영향 176
03 다중공선성 문제의 탐지법 179
04 다중공선성 문제의 해결방안 181
05 Stata를 이용한 다중공선성 문제의 진단과 해결 182
CHAPTER 02 이분산 184
01 이분산의 개념과 형태 184
02 이분산 문제의 영향 184
03 이분산 문제의 탐지법 186
04 이분산 문제의 해결방안 190
05 이분산 문제의 Stata 사례 195
CHAPTER 03 자기상관 200
01 자기상관의 개념과 형태 200
02 자기상관 문제의 영향 204
03 자기상관 문제의 탐지법 206
04 자기상관 문제의 해결방안 210
05 자기상관 문제의 Stata 사례 214
CHAPTER 04 실무자를 위한 Stata 회귀분석 템플릿 216
01 기초 응용계량경제학 요약 216
02 기초 응용계량경제학을 위한 템플릿 218
CHAPTER 05 연립방정식 모형 224
01 모형의 설정 224
02 모형의 식별 228
03 연립방정식 모형의 추정법 233
04 시뮬레이션 분석 241
05 연립방정식 모형과 카울스 재단 251

PART 04 시계열 분석

CHAPTER 01 시계열분석의 기초 255
01 시차변수(정적 모형과 동적 모형) 255
02 고전적 최소자승법과 추세 258
03 고전적 최소자승법과 계절조정 261
04 평활법(smoothing)과 예측 263
05 시계열자료의 구조변화 266
06 문턱회귀(threshold regression) 267
CHAPTER 02 ARIMA모형 270
01 시계열분석의 특성과 안정성 270
02 ARIMA 모형의 분석절차 277
03 ARIMA 모형의 이해를 위한 몬테칼로 실험 282
CHAPTER 03 벡터자기회귀모형(VAR) 285
01 VAR 모형의 기초개념 285
02 VAR 모형의 분석절차 291
03 VAR모형의 확장 300
04 VAR모형의 Stata사례 306
CHAPTER 04 공적분과 오차수정모형 314
01 공적분과 회귀분석 314
02 공적분과 오차수정 메커니즘 315
03 공적분의 검정 317
04 벡터오차수정(VEC) 모형과 분석절차 320
CHAPTER 05 ARCH모형과 GARCH모형 323
01 기초개념 323
02 ARCH모형 325
03 GARCH모형 328
04 ARCH, GARCH모형의 분석과 Stata 332

PART 05 패널자료의 회귀분석

CHAPTER 01 시계열자료와 횡단면자료의 혼용 337
01 모형에 동적요소의 반영 337
02 시간의 경과에 따른 상수항과 기울기 338
03 시간 더미변수의 도입 338
04 횡단면자료와 시계열자료의 혼용자료와 Stata 활용 342
CHAPTER 02 패널자료의 회귀분석 344
01 패널자료의 특성 345
02 고정효과모형과 확률효과모형의 추정과 선택 349
03 Stata를 이용한 기초 패널추정법 352
CHAPTER 03 고급 패널추정법 364
01 장기 패널자료와 오차항의 상관관계 364
02 독립변수와 오차항의 상관문제와 패널추정법: 패널 도구추정법 371
03 시차 종속변수가 설명변수인 모형의 추정 373
04 비선형 패널추정법 375

PART 06 정성적, 제한적 종속변수 모형

CHAPTER 01 정성적 종속변수 모형 381
01 선형확률모형(Linear Probability Model: PM) 381
02 프로빗모형과 로짓모형 385
03 다항회귀모형(multinomial regression) 389
CHAPTER 02 제한 종속변수 모형 396
01 제한 종속변수 모형의 본질 396
02 제한 종속변수 모형 399
CHAPTER 03 집계자료 회귀모형 406
01 포아송 회귀모형 406
02 음이항 회귀모형 407
03 포아송 모형, 음이항 회귀모형과 Stata 407

PART 07 실증분석 응용사례

CHAPTER 01 다양한 지수분석 사례 413
01 각종 물가, 물량지수의 계산 413
02 총요소생산성 지수 415
03 현시비교우위(RCA) 지수 417
04 산업입지계수 424
05 환경파괴지수 424
06 불균등 및 양극화 지수 427
07 시장 집중도 및 HHI 지수 428
CHAPTER 02 소비자 이론 430
01 수요체계 분석 430
02 수요체계 분석사례 433
CHAPTER 03 생산자 이론 436
01 함수형태의 선택 436
02 생산이론의 실증분석 사례 443
CHAPTER 04 글로벌 밸류체인 454
01 글로벌밸류체인의 개념과 방법론 454
02 초기 글로벌밸류체인 분석 456
03 총수출의 부가가치 분해(KMM방법) 457
04 양자간 무역에서 총수출의 부가가치 분해(BM방법) 458
05 Stata를 이용한 GVC분석 461
CHAPTER 05 동태확률일반균형 모형 464
01 DSGE 모형의 개념 464
02 선형 DSGE 모형을 이용한 분석절차 개요 467
03 비선형 DSGE 모형을 이용한 분석절차 개요 477
CHAPTER 06 구조방정식 모형 482
01 구조방정식 모형의 개관 482
02 Stata를 이용한 단순 SEM모형의 분석절차 490
03 일반화된 구조방정식모형의 분석절차 501
04 PLS-SEM 모형의 분석절차 502

부록01 기술통계학

01 기술통계학 이론 511
02 기술통계와 Stata 519

부록02 추론통계학

01 확률분포 523
02 가설검정 방법 532
03 가설검정 사례 537
04 Stata와 확률분포 함수 547
05 Stata와 확률분포 549

부록03 행렬연산

01 Stata 명령어 수행결과의 활용을 위한 행렬처리 557
02 Stata기초 행렬처리 언어를 이용한 회귀분석 사례 561
03 Stata와 MATA의 결합을 통한 행렬처리 563

참고문헌 / 565
색인 / 574

본서는 경제학뿐만 아니라 경영학, 교육학, 심리학, 정치학, 행정학 등 다양한 전공분야의 독자들에게 가능한 빠른 시간 내에 쉽게 계량경제학적 방법론을 이해시키기 위한 것이다. 본서에서는 가능한 한 이론보다는 응용적인 면을 강조하여 실무적 도움이 되도록 하였다. 계량경제학의 응용을 위한 수단으로서는 Stata란 통계패키지를 활용하였다. 계량경제학 이론에 대한 이해가 부족하더라도, Stata를 통해 계량경제학 방법론을 이해할 수 있게 하여 단시간 내에 누구든지 전문가 수준의 응용능력을 갖게 하였다.
대학교 저학년 과정부터 공부하게 되는 응용통계, 계량경제학을 쉽게 이해할 수 있도록 저자의 과거 실증분석 경험을 이용하여 많은 실증사례를 활용하였다. 쉽게 서술했지만 학부수준의 계량경제학 지식뿐만 아니라 석.박사 과정의 대학원생들, 기타 연구원들에게도 도움이 될 수 있게 했다. 대부분 계량경제학 교과서와 달리 수학적 표현을 최소화하고 있지만 계량경제학의 본질과 응용능력을 익히는 데 아주 좋은 지침서가 될 것이다.
본서는 풍부한 사례를 통해 계량 경제학을 응용하는 데 중점을 두었다. 독자들은 이 책을 통해 현실에서 활용될 수 있는 생생한 계량경제학적 분석기법을 배우게 될 것이다. 또 이론으로 배운 사회과학분야의 다양한 이론들이 실제 실증연구에서 어떻게 활용되는가를 생생하게 볼 수 있는 기회가 될 것이다.
다양한 학문분야에서 계량경제학이 활용되는 것은 이제 흔한 일이 되었다. 본서를 일독한 독자들은 분명 계량경제학의 본질과 응용력을 한 단계 업그레이드했다는 것을 느낄 것이다. 자신의 생산성이 수십 배 증가하였다고 자평하게 될 것이다. 이미 계량경제학과 Stata활용법을 잘 알고 있는 독자들도 본서를 통해 자신의 생산성을 더 높일 수 있을 것이다.
필자는 30년 전쯤 비슷한 책을 출판하여 좋은 평가를 받은 적이 있다. 새로운 책을 집필해달라는 많은 사람들의 격려가 있었지만 많은 부담을 느껴왔다. 은퇴시점이 되면서 평생의 경험을 하나의 책으로 엮어서 후학들에게 남기는 것도 큰 의미가 있을 것으로 생각하여 본서를 저술했다.
본서의 저술을 위해 국내외 대부분 계량경제학 교과서, Stata관련 서적, 동영상 자료, 다양한 실증논문과 데이터베이스들을 이용하였다. 독자들이 계량경제학에 흥미를 느끼도록 소재와 내용, 서술방법을 고민하는 과정이었다. 가능한 한 필자만의 독창적인 내용의 틀을 세우기 위해 노력하였다. 여기서 배운 Stata를 이용한 계량경제학 지식은 독자 자신의 독창적 연구에 도움이 될 것이다. 본서를 통해 독자들이 자신의 생산성을 크게 높일 수 있기를 기대한다.
필자는 본서가 완성되기까지 많은 사람의 도움을 받았다. 필자는 먼저 약 30년 전 미국 노던 일리노이 대학(Northern Illinois University) 유학시절 지도교수로서 많은 지도해주신 Jene K. Kwon(한국이름, 권진균), Susan Porter-Hudak, Khan A. Mohabbat 교수에게 감사한다. 또 필자와 함께 연구하면서 많은 영감을 준 미국 폴로리다 애틀랜틱 대학((Florida Atlantic University)의 윤기향 교수, 한국기술교육대학의 최두열 교수에게 감사드린다.
필자는 본서의 출판을 허락해 준 박영사 안종만 회장님과 안상준 대표님, 출판을 기획한 오치웅, 많은 양의 원고를 읽고 교정해준 전채린 과장님께 감사를 드린다. 본서를 출판하기까지 소홀했던 가족에 대한 사랑의 말도 여기에 남긴다.

2019. 12.
필자 박승록